Ce cours comporte 3 chapitres indépendants :
- Séries temporelles : définition d'une série temporelle, notion de
stationnarité forte et faible, stationnarisation d'une série,
fonction d'auto-correlation (partielle), processus auto-régressif
et de moyenne mobile, extension aux séries ARMA jusqu'aux séries
SARIMA, identification des ordres d'un SARIMA, rappel sur
l'estimateur du maximum de vraisemblance et test, prédiction.
- Géostatistique : processus spatial, stationnarité et isotropie, fonction de covariance et ses propriétés, semi-variogramme, krigeage, simulation
- Manager: Mathieu Ribatet