Ce cours comporte 3 chapitres indépendants : - Séries temporelles : définition d'une série temporelle, notion de stationnarité forte et faible, stationnarisation d'une série, fonction d'auto-correlation (partielle), processus auto-régressif et de moyenne mobile, extension aux séries ARMA jusqu'aux séries SARIMA, identification des ordres d'un SARIMA, rappel sur l'estimateur du maximum de vraisemblance et test, prédiction. - Géostatistique : processus spatial, stationnarité et isotropie, fonction de covariance et ses propriétés, semi-variogramme, krigeage, simulation