1. Mouvement brownien : généralités sur les processus, définition du mouvement brownien, simulation
2. Equations différentielles stochastiques: intégrale stochastique,généralités sur les EDS, solutions fortes, processus et formule d'Ito, processus de diffusion
3. Intégration numérique des EDS : schémas d'approximation (Euler Maruyama, Milstein), convergence forte et faible, simulation
4. Représentation probabiliste des EDP : lien équation de la chaleur et mouvement brownien, représentation de Feynman Kac des EDP